Info Lengkap: OxMetrics: Modul, Tutorial dan Contoh Kasus

Dibimbing Oleh: Stats Institute
OxMetrics: Modul, Tutorial dan Contoh Kasus
5 /
5
/ 5 stars

Apa Saja Yang Anda Dapatkan?


Modul Lengkap dan Sistematis

Materi yang lengkap dan sistematis memudahkan Anda mendapatkan pemahaman yang holistik dan menyeluruh

Download Bahan Kursus OxMetrics

Semua bahan kursus (materi, data, studi kasus, software, dan video tutorial bisa Anda download untuk dipelajari secara offline. Sebagian besar file dalam format microsoft word agar memudahkan untuk copy-paste atau modifikasi lainnya

Video Tutorial OxMetrics

Langkah-langkah pengolahan data menggunakan video tutorial yang memudahkan Anda memahami setiap langkah dengan cepat dan sistematis

Bantuan Penelitian dan Pengolahan Data OxMetrics

Jika Anda sedang melakuan penelitian, maka Anda mendapat support penelitian berupa bimbingan, arahan, dan evaluasi. Juga dimungkinkan untuk bantuan pengolahan data jika Anda merasa terlalu sulit.

Support dilakukan secara online. Anda bisa memanfaatkan Notes & Discussion (Diskusi privat dengan instruktur); Forum (Diskusi publik dengan instruktur dan member lain); Chat dan Private Message.

Support offline dilakukan melalui telepon, email, whatsapp, bbm, dan pertemuan

Sertifikat

Anda bisa memanfaatkan penelitian Anda sebagai pengganti tugas dan ujian untuk mendapatkan sertifikat. Nilai pada sertifikat didasarkan atas evaluasi kami terhadap pengerjaan penelitian Anda. Dengan demikian, Anda mendapat 2 hal: sertifikat dan penelitian yang terselesaikan. Jika Anda sedang tidak mengerjakan penelitian, untuk mendapatkan sertifikat, Anda bisa menyelesaikan tugas dan ujian online yang telah kami buat

Contoh atau Studi Kasus OxMetrics

Kami memberikan contoh atau studi kasus untuk memperdalam pemahaman materi dalam lingkup praktis pengolahan data

Software Included

Include software yang bisa Anda download serta step-by-step bagaimana proses instalasinya. Software terdiri dari 2 versi OS bisa dipergunakan pada Windows dan Mac.

Download EBook Bahan Perkuliahan

Download berbagai ebook yang sering menjadi rujukan utama buku perkuliahan ekonomi, manajemen, dan keuangan seperti Gujarati, Brooks, Wooldridge, dll. Untuk men-support penulis, kami rekomendasikan untuk membeli langsung di Amazon

Download Jurnal Lokal Maupun Internasional

Tersedia kumpulan berbagai jurnal lokal maupun internasional sebagai rujukan penelitian Anda yang bisa Anda download. Sebagian besar adalah jurnal-jurnal berbayar. Untuk men-support penulis, kami rekomendasikan untuk membeli langsung ke sumbernya

Preview Materi Yang Akan Anda Pelajari


Pengantar Ekonometrika Time Series

Model ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)

  • Mengapa menggunakan time series
  • Proses Stokastik (random)
  • Autocovarian
  • Stokastik stasioner
  • Pure random/ white noise
  • Proses stokastik non-stasioner
  • Random walk tanpa drif
  • Random Walk dengan drift
  • Proses Unit root
  • Random Walk with deterministic trend
  • Fenomena Spurius Regression
  • Lag dan Lead
  • Cara Mengetahui stasioneritas
  • ACF dan Correlogram
  • Autocorrelation Function(ACF)
  • Q Statistic (Ljung & Box)
  • Dickey-Fuller Test
  • Augmented Dickey Fuller
  • Phillips-Perron (PP)

Model ARCH/GARCH

Model ARCH/GARCH

  • Pertimbangan penggunaan ARCH/GARCH: mengapa dan kapan?
  • Kelemahan ARCH Model
  • Pengujian ARCH Effect
  • Mengapa GARCH lebih baik daripada ARCH?
  • Model ARCH
  • Model GARCH
  • Struktur Model ARCH / GARCH
  • Conditional mean atau mean equation
  • Conditional variance
  • Unsur GARCH
  • Unsur ARCH
  • Modifikasi Model ARCH/GARCH
  • Modifikasi pada Conditional mean
  • Modifikasi pada Conditional Variance
  • GARCH in mean (GARCH-M)
  • EGARCH (Exponential GARCH)
  • TARCH (Treshold ARCH)
  • GJR-GARCH
  • Estimasi Model ARCH/GARCH

Analisis Data Menggunakan OxMetrics

Univariate ARCH GARCH Model

  • The random walk hypothesis (RWH), The Variance-ratio test, Runs test, Rescaled Range Tests
  • GARCH Model, EGARCH Model, GJR Model, APARCH Model, IGARCH Model, RiskMetricsTM, Fractionally Integrated Models, Forecasting the Conditional Variance of GARCH-type models
  • Constrained Maximum Likelihood and Simulated Annealing, Accuracy of G@RCH, Simulations

Value-at-Risk (VaR) estimation using GARCH pada OxMetrics

  • Value-at-Risk (VaR) estimation using GARCH pada OxMetrics
  • VaR Models, RiskMetrics, Normal APARCH, Student APARCH, Skewed-Student APARCH
  • Model for VaR assessment, In-sample VaR, Out-of-sample VaR, Realized Volatility and Intraday Seasonality
  • Introduction to diffusion models, Integrated Volatility, Realized Volatility, Realized Volatility and Jumps, Lee-Myklands Statistics for Detecting Jumps at Ultrahigh-Frequency, Intraday Seasonality, Evidence of intraday seasonality, Modelling simultaneously the systematic components of volatility

Multivariate GARCH Models pada OxMetrics

  • Estimating MGARCH Models, Conditional mean specification, Generalizations of the univariate standard GARCH model
  • RiskMetrics and BEKK models (Scalar BEKK dan Diagonal BEKK), Linear combinations of univariate GARCH models, Conditional correlation models, Dynamic Conditional Correlation GARCH (Engle, Tse and Tsui, DECO), OGARCH, GOGARCH MLGOGARCH NLS
  • Maximum Likelihood, Two-step estimation, Variance Targeting, Diagnostic Checking, Portmanteau Statistics, CCC Tests.

Discrete Choice Models pada OxMetrics

  • Binary discrete choice, The binary logit and probit model
  • Multinomial discrete choice, The multinomial logit model, Weighted estimation, Estimated probabilities, Likelihood ratio tests, Derivatives of probabilities, Histograms, Norm observations, Observed versus predicted, Outlier analysis
  • Marginal fixed effect

Panel Data Model pada OxMetrics

  • Static panel-data estimation
  • Dynamic panel data estimation, Dynamic panel data, GMM, GMM Arrelano Bond, GMM Hoven Bond pada OxMetrics
  • Combined estimation
  • dan lain-lain

OxMetrics: Modul, Tutorial dan Contoh Kasus manual software ox programming financial econometrics time series analysis pcgive g@rch stamp software garch

Preview Studi Kasus Yang Akan Anda Pelajari


Contoh Kasus OxMetrics: Spillover Effect antara Small Cap dan Large Cap Menggunakan Dynamic Conditional Correlation GARCH BEKK

Tujuan Penelitian

Mengidentifikasi keberadaan Spillover Effect antara saham Small Cap dan saham Large Cap.

Data Penelitian

Annual report, bloomberg, thomson reuters econit.

Metode Penelitian

  • Annualized Return dan Annualized Volatility
  • Estimasi GARCH BEKK (Engle and Kroner, 1995)
  • Conditional covariance identifikasi spillover effect
  • Conditional correlation identifikasi spillover effect

Studi Kasus 1: Pemodelan Volatilitas IHSG, Kurs Mata Uang Dunia, dan Saham Sektoral

Tujuan Penelitian

Mengidentifikasi Pemodelan Volatilitas IHSG, 10 Kurs Mata Uang, dan 10 Saham Sektoral.

Data Penelitian

Annual report, bloomberg, thomson reuters econit.

Metode Penelitian

  • Uji stasioneritas
  • Penentuan Lag atau Ordo Model
  • Output Model GARCH Terbaik
  • Uji validasi: Box-Pierce (Q-statistic), Ljung-Box Statistic, ARCH Test
  • Evaluasi Model Menggunakan Out-Sample

Studi Kasus 1: Perbandingan Value at Risk Antara Investasi Saham Telekomunikasi menggunakan GARCH

Tujuan Penelitian

Komparasi Value at Risk antara investasi saham telekomunikasi di Indonesia dan Singapura.

Data Penelitian

Closing price saham telekomnikasi di Indonesia dan Singapura.

Metode Penelitian

  • Uji Kualitas Data: Uji Stationeritas Data, Uji Heteroskedastisitas Data, Uji Normalitas Data
  • Pemodelan Time Series
  • Pemodelan Volatilitas GARCH
  • Perhitungan Value at Risk
  • Uji Validasi Model: Backtesting
  • OxMetrics dan Eviews

Studi Kasus 1: Mengetahui keberadaan regime switching pada volatilitas return indeks saham Bursa Efek Indonesia,saham sektoral, dan kurs dunia menggunakan EGARCH Markov Switching Regime

Tujuan Penelitian

  • Mengidentifikasi ada tidaknya regime switching pada beberapa periode penelitian
  • Mengidentifikasi regime 0 (volatilitas rendah & return tinggi) dan regime 1 (volatilitas tinggi & return rendah) pada beberapa periode penelitian.
  • Berapa probabilitas perubahan (switching) regime yang dikaitkan perubahan apresiasi dan depresiasi nilai tukar.
  • Berapa minggu durasi suatu regime dan average volatility shocks.
  • Nilai dari shock arriving.
  • Nilai reaksi good news dan bad news pada regime yang berbeda.
  • Nilai dari asimetric volatility dan news impact.

Data Penelitian

Data return indeks saham Bursa Efek Indonesia,saham sektoral, dan kurs dunia.

Metode Penelitian

  • Penentuan Lag Ordo dan Statistik Deskriptif
  • EGARCH dan EGARCH Markov Switching; Stock Return dan Conditional Variance
  • Durasi, probability, dan grafik Regime 0 dan Regime 1; Probabilitas Peramalan Regime 0 dan Regime 1

Contoh Kasus OxMetrics: Value at Risk portofolio Saham, Mata Uang, dan Komoditas Menggunakan RiskMetrics GARCH

Tujuan Penelitian

Komparasi Value at Risk portofolio saham, mata uang, dan komoditas.

Data Penelitian

Thomson Econit Reuters.

Metode Penelitian

  • Pemodelan Value at Risk Menggunakan RiskMetrics GARCH dan uji validasi model (Normality Test, Q-Statistics on Standardized Residuals, Q-Statistics on Squared Standardized Residuals, Diagnostic test based on the news impact curve, Joint Statistic of the Nyblom test of stability, Adjusted Pearson Chi-square Goodness-of-fit test, Residual-Based Diagnostic for Conditional Heteroskedasticity of Tse)
  • Pengujian In-sample Value-at-Risk Backtesting (Kupiec LR test dan Dynamic Quantile Test of Engle and Manganelli pada short position dan long position)
  • Peramalan Value at Risk pada Horizon waktu 1 sampai 10 hari pada short position dan long position

Cek Kursus Kami Yang Lain


Manajemen Data Menggunakan Stata

Analisa Data Susenas Menggunakan Stata

data panel menggunakan stata

regresi logistik dengan spss

kursus snse dan spa

cara menggunakan oxmetrics

analisa input output

kursus ahp analythical hierarchy process

analisa regresi spss

arima garch var ecm menggunakan stata

logit tobit probit panel logit stata menggunakan stata

ifls tutorial menggunakan stata

dynamic panel data menggunakan stata

data envelopment analysis (dea)

belajar cara menggunakan eviews

belajar cara menggunakan spss

kursus cara menggunakan stata
 belajar online

Ada Yang Ingin Ditanyakan?

Note: Ini adalah fitur baru di iTutor yang ditujukan bagi calon pendaftar yang ingin bertanya terlebih dahulu sebelum daftar. Selain menggunakan disqus, kamu juga bisa bertanya melalui private message dan chat. Jika kamu baru di iTutor baiknya Pelajari Slide Cara Kerja iTutor.

//
Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Info Lengkap: OxMetrics: Modul, Tutorial dan Contoh Kasus
Stats Institute

Advertisements